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A lo largo del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, el desarrollo de modelos matemáticos bajo incertidumbre, conocidos como modelos estocásticos, ha crecido de forma exponencial debido al desarrollo matemático de las propiedades de los procesos estocásticos, la capacidad de los ordenadores actuales para realizar estudios de simulación altamente sofisticados, y la necesidad de modelización de las dinámicas de las variables de interés en contextos de incertidumbre.

Hoy en día, existen gran cantidad de libros de procesos dedicados al estudio de las propiedades matemáticas. Las aplicaciones de estas propiedades han contribuido en gran parte a la proliferación de derivados financieros. Sin embargo, no son habituales los libros dedicados a resolver ejercicios concretos de carácter aplicado. Desde la práctica docente, las autoras entendemos que un libro dedicado a resolución de ejercicios resultará de gran ayuda para quienes tengan una formación básica de procesos y cálculo estocástico y quieran realizar ejercicios prácticos con aplicaciones cercanas y relacionadas con problemas financieros. Por otra parte, entendemos que se trata de un complemento muy adecuado para cualquier curso sobre procesos estocásticos y cálculo de Itô.

Este libro consta de tres grandes bloques de ejercicios: un primer bloque con ejercicios de probabilidad (ejercicios básicos, mixtura de distribuciones y convergencias), otro relativo a los ejercicios correspondientes a procesos estocásticos (ejercicios básicos, cadenas de Markov, procesos de Poisson, procesos autorregresivos y martingalas); y un último bloque dedicado al cálculo integral estocástico (cálculo de Itô).

Al final del libro se incluyen las referencias en las que se puede encontrar la teoría necesaria para la realización de los ejercicios.